Gestión de riesgo de crédito en sistemas de compensación y liquidación
El presente artículo ofrece una visión conceptual y práctica sobre la gestión de riesgo de crédito en los sistemas de compensación y liquidación, con la finalidad de ofrecer una guía que exponga los factores condicionantes del riesgo de crédito y presente las herramientas y componentes clave para construir un sistema de gestión de riesgo de crédito para sistemas de liquidación de valores (SSS) y entidades de contrapartida central (CCP).
Este artículo pretende contribuir al proceso de planeación, diseño e implementación de un sistema de gestión de riesgo de crédito, intentando privilegiar la visión general e integral, lo cual resulta imprescindible al momento de tomar opciones estratégicas sobre la selección de una arquitectura óptima de liquidación. Asimismo, la estructura de esta nota permite entender que la construcción de una gestión de riesgo de crédito consiste en el desarrollo de procesos y prácticas secuencialmente dispuestas que finalmente desembocan en un modelo de gestión de riesgo de crédito robusto y confiable, sin perjuicio de que éste se inserte en un sistema de liquidación de valores o en una entidad de contrapartida central.
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